SOFR基准利率上行，与美联储IORB利差为4月15日以来最宽

一项与隔夜回购协议挂钩的关键利率基准进一步升至美联储准备金余额利率（IORB）上方，利差扩大至六个月来最宽水平。强劲的国债拍卖结算以及加拿大银行业的年末因素共同推高了融资利率。 根据美国纽约联储周三公布的数据，截至10月27日，担保隔夜融资利率（SOFR）升至3.95%，此前为3.93%。这一水平比当前3.90%的准备金余额利率高出5个基点，为4月15日税期以来最大利差。 数据显示，其他回购利率——三方一般担保利率（Tri-Party General Collateral Rate）和广泛一般担保利率（Broad General Collateral Rate）——均从3.91%升至3.94%，较IORB高出4个基点。 根据ICAP数据，隔夜一般担保回购（GC repo）首笔成交利率为3.97%，随后报3.96%，买卖价差为3.96%-3.95%。 TreasuryDirect 数据显示，国债拍卖结算将在10月29日净抽走约400亿美元流动性，10月30日净抽走约260亿美元。